目的：藉由多個交易策略，分散投機的風險；而對同一金融商品，亦有加碼的效用；且經由諸多論述證明，多種交易策略的發展，長期的投資獲利，會來得比單一交易方式好上很多。 先把問題簡化一下...，想像交易人有兩個帳戶：A帳戶發展 30分K 策略；B帳戶發展5分K策略 ...

＊＊＊　現因個人已轉至 Multicharts 交易系統，小型程式交易委製已停止　＊＊＊ ※ 參考委託案例 　o 聊聊 C# 實作 Excel 選擇權報價交易系統 　o [交易系統] C#.NET 開發海外期貨部位策略管理系統。 由於常接收到諸多欲作程式化 ...

參考這一篇：「How to group a time series by interval (OHLC bars) with LINQ」。 我這裡使用 C#.NET 實作，並作了一些小小的修正，使之確實可以執行，並可從期交所所下載的原始 Tick 資料檔， ...

因為台灣股市的趨勢，從中長期來看，幾乎是跟隨著美股大盤，包括 道瓊、那斯達克、S&P-500 等指數連動。所以，簡單的一個想法就是，利用 60日均線 (季線)觀察上述美股大盤指數的多空方向。 首先當然是要下載上述美股大盤的歷史盤後資料。可以利用我先前介紹的 ...

忍受 eLeader 系統的不穩定已有 1年多了，此時真的是不吐不快！ 只要是台指期在某個點位造成大幅的滑價，eLeader 系統鐵定如同造成當機現象，閃電下單的畫面會凍住，價位不動。 等到競價搓合完畢後，價位早已不知跑到那裏去了。 對於極短線投機者，可說 ...

為了方便建立自己的交易分析模型，相關於 Excel, Tradestation, Amibroker 等交易軟件透過 DDE 連結國內盤商的 DDE Server(同時也是看盤軟件)，個人算是蠻熟悉的了，自己也寫了許多範例。 況且，我也算是對股票、期貨等金 ...